Markov Değişim Garch Modelleri İle Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Modellenmesi Ve Tahmini
9786253651336
2023
Basılı Fiyatı:
100,00 TL
- Özet
- Künye
- DRM Koşulları
Finansal getirilerin oynaklığı, birçok finansal kararın alınmasında önemli
bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verilecek olunursa, döviz
kurlarının oynaklığı, risk yönetimi için kullanılan döviz opsiyonlarının
fiyatlandırılmasında ana belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Bu
bağlamda oynaklık tahminlerinin isabetli olması son derece önem arz
etmektedir. Bu tür tahminler genellikle yüksek frekanslı verilerde oynaklığın
zamanla değişim gösterdiği ve yüksek oynaklık dönemlerinin kümelenme
eğiliminde olduğu gerçekliğine dayanmaktadır. Bunu yakalamak için birçok
araştırmacı otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş
koşullu değişen varyans (GARCH) modellerini kullanmaktadır.
- İkram Yusuf Yarbaşı
- 9786253651336
- Gazi Kitabevi
- 2023
- Hüseyin ÖZER
- Ekonomi
Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:
- Yok
- Yok
- 2
- Yok
- Yok
- Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
- Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya E-KİTAP
Kopya E-KİTAP
