Markov Değişim Garch Modelleri İle Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Modellenmesi Ve Tahmini
9786253651336
2023
Printed Price:
135,00 TL
- Özet
- Künye
- DRM Conditions
Finansal getirilerin oynaklığı, birçok finansal kararın alınmasında önemli
bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verilecek olunursa, döviz
kurlarının oynaklığı, risk yönetimi için kullanılan döviz opsiyonlarının
fiyatlandırılmasında ana belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Bu
bağlamda oynaklık tahminlerinin isabetli olması son derece önem arz
etmektedir. Bu tür tahminler genellikle yüksek frekanslı verilerde oynaklığın
zamanla değişim gösterdiği ve yüksek oynaklık dönemlerinin kümelenme
eğiliminde olduğu gerçekliğine dayanmaktadır. Bunu yakalamak için birçok
araştırmacı otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş
koşullu değişen varyans (GARCH) modellerini kullanmaktadır.
- İkram Yusuf Yarbaşı
- 9786253651336
- Gazi Kitabevi
- 2023
- Hüseyin ÖZER
- Ekonomi
This book can be used for the period specified by the following Digital Rights Management (DRM) Conditions:
- No
- No
- 2
- No
- No
- Underline, Note Taking, Highlighting Selected Areas Features Are Offered
- The user number given by the system will be displayed as a watermark on each page.
Digital
Copy E-BOOK
Copy E-BOOK
